Bạn mở app ngân hàng, bấm “Vay tiêu dùng”, điền 5 ô (thu nhập, công việc, học vấn, nợ hiện tại, số tiền muốn vay) rồi bấm gửi. Vài giây sau, app trả về một trong ba kết quả: duyệt, cần xem thêm, hay từ chối, kèm lãi suất đề xuất.

Đằng sau cái nút ấy không còn là con người ngồi đọc hồ sơ. Đó là một MLP (mạng nơ-ron nhiều lớp) nhìn đồng thời hàng trăm biến số, bắt được các pattern (quy luật) mà mô hình thống kê truyền thống bỏ lỡ.

Ở Mỹ, Upstarttiên phong hướng đi này từ 2014, dùng MLP để chấm điểm những người vay “thin file”: hồ sơ tín dụng mỏng, bị FICO từ chối oan. Kết quả: duyệt thêm 27% người vay, lãi suất trung bình thấp hơn 16%. Các ngân hàng Việt cũng đang đi cùng con đường, áp dụng cho vay tiêu dùng qua app.

Hệ thống chấm điểm truyền thống (ở Mỹ là FICO, ở Việt Nam là điểm CIC) chỉ nhìn khoảng 20 biến tài chính: lịch sử trả nợ, tổng dư nợ, số năm có tín dụng. Model đứng sau là hồi quy logistic, tiêu chuẩn ngành ngân hàng từ thập niên 1980.

Hạn chế lớn nhất của hồi quy logistic: chỉ bắt được quan hệ tuyến tính. Nó cho rằng “thu nhập cao hơn 1 triệu = giảm 0,5% rủi ro”, đều đặn ở mọi ngưỡng. Thực tế đời sống không như vậy: một người thu nhập 5 triệu vay 100 triệu và người thu nhập 50 triệu vay 100 triệu có mức rủi ro khác nhau, không theo tỉ lệ thẳng.

Hậu quả: hàng triệu người Việt thực sự có khả năng trả nợ (sinh viên vừa ra trường, người tự do, tiểu thương) bị ngân hàng từ chối oan chỉ vì hồ sơ mỏng hoặc vì hồ sơ không khớp vào đường thẳng của model cũ. Cần một cách chấm điểm:

• Bắt được quan hệ phi tuyến giữa thu nhập, nợ, nghề nghiệp.
• Tận dụng hàng trăm biến, không chỉ 20 chỉ số tín dụng kinh điển.
• Duyệt được trong vài giây để app hoạt động “thời gian thật”.
• Vẫn kiểm tra được bởi cơ quan quản lý, tức là giải thích được vì sao từng hồ sơ bị từ chối hay duyệt.

Nếu tắt MLP, quay lại hồi quy logistic cổ điển với 20 biến FICO/CIC:

• Hàng triệu người vay “thin file” (sinh viên mới ra trường, người tự do, tiểu thương) tiếp tục bị từ chối oan hoặc phải vay với lãi suất quá cao.
• Ngân hàng vẫn an toàn về thống kê, nhưng bỏ lỡ một thị trường lớn gồm những khách hàng thực sự có khả năng trả nợ.
• Thời gian duyệt kéo dài vài ngày đến vài tuần, vì hồ sơ rìa phải chuyển qua chuyên viên xem tay.

MLP không thay thế chuyên viên tín dụng. Nó mở rộng phạm vi ngân hàng tiếp cận: hồ sơ rõ ràng được duyệt tự động, hồ sơ rìa được chuyển đến đúng người với bối cảnh đầy đủ. Cả ngân hàng và khách hàng đều hưởng lợi.